大和アセットマネジメント株式会社は、同社が運用するインデックスファンドや、その他のファンドで使用しているベンチマークを配当込み指数に変更すると発表しました。
勿論、同社が運用する低コストのインデックスファンド、iFreeシリーズのベンチマークも変更となります。
[最終更新日:2023.5.10]一部ファンドのベンチマーク変更
[2022.12.23]初版
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【大和アセットマネジメント】iFreeシリーズ等のベンチマークを「配当込み指数」へ変更
ベンチマークを配当込み指数に変更
大和アセットマネジメントが運用するインデックスファンドを含む多くのファンドが、従来、「配当を含まない指数」をベンチマーク(または参考指数)としていましたが、これが「配当込み指数」に変更になります。
尚、「配当込み指数」には、配当に対する課税を考慮しないグロス、考慮するネットの2種類がありますが、どちらになるのかは現時点では不明です。
[2023.5.10追記]
2023.5.10付のレポートでは海外の指数で「税引後配当込み指数」が存在する場合は「税引後配当込み指数」、即ちネットにするとの事。
ただ、先行して変更されたiFree S&P500の2023.4月次レポート記載の指数はグロスのようですが・・・。
変更時期
ベンチマークの変更 : 2023年半ば以降
*参考指数は2023年1月末に変更
[2023.5.10追記]
iFree S&P500インデックス、DCダイワS&P500インデックス、米国株式インデックス(S&P500)は2023.5.10に変更。
その他の多くのファンドが2023年6月1日に変更予定。
対象となるファンド
多くのファンドが対象となりますが、低コストのインデックスファンドでは、
- iFree 日経225インデックス
- iFree TOPIXインデックス
- iFree JPX日経400インデックス
- iFree 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
- iFree NYダウ・インデックス
- iFree S&P500インデックス
- iFree 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
- iFreeNEXT NASDAQ100 インデックス
等が対象となります。
またレバレッジ型の
- iFree レバレッジ NASDAQ100
- iFree レバレッジ NASDAQ 次世代 50
等も対象です。
さらに下記ETFも変更となります。
- ダイワ上場投信－JPX日経 400
- ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資指数
- ダイワ上場投信－東証REIT指数
- ダイワ上場投信－TOPIX 高配当 40 指数
- ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index
- ダイワ上場投信－MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数
- ダイワ上場投信－MSCI 日本株女性活躍指数（WIN）
- ダイワ上場投信－東証REIT Core 指数
- iFreeETF 日経225（年 4 回決算型）
- iFreeETF TOPIX（年 4 回決算型）
- iFreeETF 中国科創板 50（STAR50）
- iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション 100（GBA100）
- iFreeETF NASDAQ100（為替ヘッジあり）
- iFreeETF NASDAQ100（為替ヘッジなし）
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コメント
ベンチマークが配当を含む、含まないで実際の運用が変わるものではありません。ただ、配当を含まないベンチマークの場合、ファンドの騰落率はベンチマークより基本的に配当分高くなりますので、ベンチマークとの乖離が分かりにくいという難点がありました。
今回の変更により、月報、運用報告書などでのベンチマークとの乖離がより正確にわかるようになります。また「配当を含まない指数」に懸念を持ったいた方の不安も解消されます。
*尚、厳密には配当込み指数(グロス・ネット)でも、実際のファンドとはコスト要因以外の乖離が生じます(海外に投資するファンドの場合)。グロスは配当課税分、ネットは配当課税が日本に対して適切でない為です。詳細は下記ページをご覧下さい。
各社のインデックスファンド一覧は下記ページ。ここにベンチマークは配当込(グロス、ネット)、除くも記載してあります。(今回の大和AMの変更は実際に変更になった後、順次更新していきます)
同様の変更をeMAXIS Slimなどを運用する三菱UFJ国際投信も2019年に行いました。